تمويل

تحليل كمي

التحليل الكمي هو استخدام النماذج الرياضية لتحليل نقاط البيانات ، بقصد فهم الشرط. يستخدم هذا النوع من التحليل للتنبؤ بالنتائج المستقبلية ، وهو مفهوم رئيسي في النمذجة المالية ، وكذلك في مجالات أخرى. على سبيل المثال ، يمكن فحص مجموعات البيانات الكبيرة لتقدير التواريخ التالية في المستقبل:

  • أسعار السلع
  • خطر حدوث أعاصير تضرب الساحل
  • أسعار أدوات حقوق الملكية
  • التغيرات في أسعار الفائدة
  • شدة الأضرار الناجمة عن الزلزال في مناطق معينة

لتحسين نتيجة التحليل الكمي ، قد يكون من الضروري تثبيت حلقة تغذية مرتدة ، حيث يتم تعديل النماذج الكامنة وراء النتائج المتوقعة باستمرار لجعل تنبؤات النموذج أكثر توافقًا مع نتائج "العالم الحقيقي".

هناك ميل للاعتماد بشكل كامل على النماذج التي يقوم عليها التحليل الكمي. ومع ذلك ، يفضل بعض الأفراد تعديل التوقعات الناتجة بناءً على آرائهم الخاصة أو خبرة الخبراء. يمكن أن يوفر هذا "التحليل النوعي" نتائج محسّنة بشكل كبير إذا كان هناك مجموعة عميقة من الخبرة التي يمكن تطبيقها على نموذج رياضي ، والتي لم يتم دمجها عدديًا في النموذج.

في عالم الأعمال ، يستخدم التحليل الكمي بشكل شائع لنمذجة النتائج المالية المختلفة ، والتي يمكن بعد ذلك دمجها في نموذج ميزانية الشركة. يمكن استخدامه أيضًا للتنبؤ بطلب العملاء وردود فعل المنافسين في السوق والأسعار المحتملة للخيارات والضمانات.